Transformación de la recopilación de datos: solicitud de entrada al diseño de la solución para nuestros casos de uso
El programa conjunto de transformación de recopilación de datos está llegando a los proveedores para apoyar nuestra fase de diseño de nuestros casos de uso para encontrar posibles soluciones a los problemas que enfrentamos.
Fondo
Tras el trabajo con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la Industria, y como respuesta al informe Future of Finance, el Banco de Inglaterra (BoE) llevó a cabo una revisión de la recopilación de datos en 2020. La revisión tuvo como objetivo comprender qué problemas enfrenta la industria al suministrar los datos, qué problemas enfrentó el Banco de Inglaterra al recibirlos y usarlos, y qué se necesita hacer colectivamente para abordar esos problemas. Al final de la revisión, el Banco de Inglaterra publicó ‘Transformando la recopilación de datos del sector financiero del Reino Unido: un plan para 2021 y más allá (Plan de transformación) el 23 de febrero de 2021.
Junto con la publicación del Plan de Transformación, el BoE y la FCA enviaron una carta de Estimado CEO para dar una actualización sobre el progreso y los planes para 2021, y para solicitar el compromiso de las empresas. En la primavera de 2021 se celebró un ayuntamiento para comunicar y discutir estos mensajes con las partes interesadas relevantes, y explicar nuestros planes para un programa de transformación conjunto con la industria. Este programa conjunto de transformación establece una visión y un enfoque para lograr mejoras en la recopilación de datos durante la próxima década.
La visión del programa conjunto de transformación es que: «El Banco de Inglaterra, la Autoridad de Conducta Financiera y otros usuarios obtienen los datos que necesitan para cumplir su misión, al menor costo posible para la industria».
Para hacer realidad la visión, el BoE, la FCA y la industria de servicios financieros (incluidos los proveedores externos de empresas financieras) deberán transformar la forma en que administramos y recopilamos datos. En particular, en el examen se identificaron tres reformas clave que deben llevarse a cabo:
- Definir y adoptar estándares de datos comunes que identifiquen y describan los datos de manera consistente en todo el sector financiero. Estas normas comunes deben ser abiertas y accesibles para su uso por todos los que las necesiten. Su adopción traerá beneficios mucho más allá de la presentación de informes.
- Modernizar las instrucciones de presentación de informes para mejorar la forma en que se escriben, interpretan e implementan nuestras instrucciones de informes. Hay una serie de pasos que creemos que esto implicará, desde configurar mejores procesos de preguntas y respuestas hasta reescribir potencialmente nuestras instrucciones como código.
- Integrar los informes para pasar a un enfoque más ágil y eficiente de la recopilación de datos. Esta reforma incluye hacer que la recopilación de datos sea más consistente en todos los dominios, sectores y jurisdicciones, y diseñar cada paso en el proceso de recopilación de datos teniendo en cuenta el proceso de extremo a extremo.
No creemos que las reformas se puedan lograr rápida o fácilmente. Somos conscientes de las dificultades que enfrentaremos nosotros y la industria al alejarnos de las soluciones heredadas. Y muchos de los cambios requeridos serán tanto culturales como técnicos, con una inversión sostenida requerida para hacer la gama de mejoras que hemos identificado.
Programa conjunto de transformación
Un elemento central de nuestro plan para llevar a cabo las reformas es nuestro programa conjunto de transformación que comenzó en julio de 2021. Junto con el personal del BoE y FCA, el programa comprende participantes de la industria con una amplia gama de conocimientos y experiencia, procedentes de todo el sector financiero. Después de un proceso de nominaciones, los participantes fueron seleccionados de acuerdo con nuestro criterio de selección. Actualmente hay alrededor de un centenar de participantes trabajando en todo el programa de más de cuarenta empresas reguladas.
El programa conjunto de transformación cree que los problemas a los que se enfrentan la industria y los reguladores se pueden resumir en tres preguntas clave:
- ¿Cómo podemos garantizar que nuestras recopilaciones de datos valgan la pena y sean ejercicios valiosos para que los reguladores y la industria inviertan?
- ¿Cómo puede la industria comprender e interpretar mejor nuestras instrucciones de informes para que se proporcionen datos de alta calidad?
- ¿Cómo podemos eliminar los silos heredados de datos, procesos y tecnología y agilizar el proceso de generación de informes?
El programa conjunto de transformación está adoptando un enfoque de caso de uso en este trabajo para investigar, diseñar y probar soluciones para abordar los problemas que enfrentan los reguladores y la industria. Los tres casos de uso para 2021/22 son:
- The Quarterly Derivatives Return – un rendimiento del Banco de Inglaterra
- Informes de bienes raíces comerciales: un retorno del Banco de Inglaterra
- La encuesta covid-19 Impact se centra en los elementos de resiliencia financiera: un retorno de FCA
Deseamos involucrar a todas las partes interesadas con conocimientos y experiencia relevantes en áreas que se relacionan con los casos de uso de informes trimestrales de rendimiento de derivados y bienes raíces comerciales. Esta solicitud de información es parte de nuestro proceso de compromiso con proveedores externos de la industria de servicios financieros.
Los casos de uso
Rentabilidad trimestral de derivados
Fondo
El rendimiento de los derivados financieros (Formulario DQ) es una visión de alto nivel del valor del negocio de derivados realizado por los bancos del Reino Unido. Se presenta trimestralmente al Banco de Inglaterra. Los datos también alimentan la «cuenta financiera» del Reino Unido, la estimación de la ONS del balance y los flujos financieros de la economía del Reino Unido, que son utilizados por las economías y las empresas para comprender los cambios y los riesgos en los mercados y sectores de los países. También ayudan a la ONS a verificar su cálculo de la producción de servicios financieros en el PIB. Los datos se definen y preparan de conformidad con las normas internacionales sobre la preparación de estadísticas económicas, conocidas como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008) y el Manual de Balanza de Pagos (MBP6, mantenido por el FMI). El formulario DQ y las instrucciones sobre cómo completarlo se comunican en el sitio web del Banco. Consulte el apéndice para obtener enlaces y más detalles sobre los requisitos mencionados anteriormente.
Principales retos con la rentabilidad trimestral de derivados
Si bien el retorno existente ha estado operando durante varios años, hay una serie de oportunidades e impulsores para el cambio:
- Es probable que las empresas procesen y concilien los datos de diferentes maneras, lo que significa que los datos no son necesariamente comparables.
- Las empresas tienen que mantener una gama de tablas de mapeo asociadas con productos y contrapartes que son costosas de mantener y es probable que se implementen de diferentes maneras.
- El Banco lleva a cabo una serie de controles de plausibilidad con las empresas como garantía de calidad, pero estos pueden llevar mucho tiempo innecesariamente para las empresas.
- La forma actual en que se comunican los requisitos a través del sitio web del Banco requiere una interpretación adicional y no es fácil de usar.
- Se proponen nuevos cambios en las normas estadísticas internacionales que requerirán más detalles de los datos derivados requeridos, pero no se pueden entregar a través de la recopilación de datos existentes.
- Existe una amplia gama de iniciativas paralelas relacionadas con los datos en el espacio de los derivados que pueden proporcionar oportunidades de solución.
Informes de bienes raíces comerciales (CRE)
Fondo
En mayo de 2014 se publicó un informe del Investment Property Forum and Real Estate Finance Group, titulado «Recomendaciones para reducir el riesgo de daño al sistema financiero por la próxima caída del mercado inmobiliario comercial». En él se puso de relieve la importancia del papel que desempeñan los bienes raíces comerciales (CRE) en la economía en general y, en particular, su contribución al crecimiento económico y la prosperidad, así como su potencial para causar o exacerbar crisis financieras. Entre las recomendaciones se encontraba la creación de una base de datos integral de préstamos CRE del Reino Unido para ayudar al regulador a comprender mejor el mercado y a los participantes a tomar decisiones más informadas sobre sus préstamos. Hay una serie de colecciones voluntarias existentes en el mercado.
Desafíos clave con la CRE
- Las colecciones existentes no capturan a todos los participantes (por ejemplo, excluye a las entidades no bancarias)
- La colección de suscripción actual es adhoc. Requiere autorización para recopilar los datos cada año, lo que tiene implicaciones tanto para el Banco como para las empresas que no están seguras de si sucederá cada año y tienen que reservar recursos para gestionar el proceso.
- Hay algunas cuestiones específicas de normas de datos que deben abordarse, por ejemplo, en la forma en que se definen y crean los datos de valoración.
- Hay una serie de colecciones voluntarias existentes en el mercado
¿Cómo puedes ayudar?
Nos estamos acercando a los proveedores para apoyar nuestra fase de diseño para nuestros casos de uso con el fin de encontrar soluciones potenciales a los problemas que enfrentamos. Cualquier solución potencial deberá abordar los elementos o todas las declaraciones de «Cómo podemos» que se describen en el resumen de diseño a continuación. Las posibles soluciones también deberán cubrir cómo podrían ofrecer beneficios a corto, mediano y largo plazo. Las declaraciones «Cómo podemos» se han identificado como las áreas prioritarias a resolver para ofrecer valor a las partes interesadas y se han definido después de nuestra fase de descubrimiento. Celebraremos días de demostración donde las partes interesadas pueden describir:
- La(s) idea(s) de la solución
- Las hipótesis clave para el cambio / beneficios
- Hitos clave en una hoja de ruta de implementación teórica (que cubre los pasos iniciales y los hitos a más largo plazo)
- Riesgos clave de implementación
Todas las presentaciones serán revisadas por el programa conjunto de transformación. Algunos proveedores serán invitados a asistir a uno de nuestros días de demostración para presentar su propuesta a un pequeño panel de representantes de la FCA, el BoE y las empresas informantes involucradas en el programa de transformación conjunta. También podemos hacer un seguimiento por separado con otros proveedores dependiendo de la base de la propuesta.
Tenga en cuenta que las presentaciones no deben tener más de dos páginas. A continuación, le informaremos si tenemos la intención de incluir su propuesta en este conjunto de días de demostración.
Tenga en cuenta que esto no es parte de un proceso de adquisición. Cualquier proceso de adquisición será un proceso separado y puede incluir aspectos de la información obtenida de este proceso de demostración.
El programa conjunto de transformación llevará a cabo un proceso similar para otros casos de uso. Estos se comunicarán en una fecha posterior.
El resumen de diseño y las declaraciones «Cómo podemos»
Rentabilidad trimestral de derivados
Hemos priorizado dos áreas de enfoque principales. Uno en un área relacionada con los estándares de datos y otro relacionado con las instrucciones de presentación de informes. Estas son las áreas para las que estamos buscando ideas para soluciones. Las características de las soluciones son que necesitan:
- Centrarse en los requisitos de datos precisos de este retorno hoy y posiblemente en el futuro
- Ofrece una gama de beneficios que incluyen datos más consistentes / confiables, flexibilidad, escalabilidad y una compensación positiva entre los costos y los beneficios de administración para las empresas / bancos a lo largo del tiempo
- Ofrecer impacto/ valor de extremo a extremo a las partes interesadas involucradas en la producción y el uso de los datos, incluidas las empresas, el Banco de Inglaterra, la ONS y organismos internacionales como el FMI y el Banco de Pagos Internacionales
- Ser fácilmente comprensible para una variedad de audiencias
- Definir características / soluciones críticas sin arrepentimiento que podrían ofrecer valor a corto plazo, así como tener un impacto a largo plazo.
Evaluaremos las soluciones propuestas en función de estas características.
Las declaraciones de ‘Cómo podemos’ – Caso de uso de Quarterly Derivatives Return
Declaración Uno
¿Cómo podemos satisfacer las necesidades trimestrales de información del mercado de derivados financieros de los requisitos actuales y futuros de las normas internacionales anticipadas (SCN, BoP) de la manera más consistente, efectiva y eficiente?
La entrega del informe DQ por parte de las empresas implica cálculos y mapeos que son costosos de entregar y se concilian de diferentes maneras entre las empresas. Si bien los informes actuales satisfacen las necesidades de la ONS, el FMI ha publicado propuestas para futuras adiciones a estas normas de presentación de informes que requerirán presentaciones de datos ampliadas y más detalladas. Para DQ, esto es parte de un complejo entorno de informes de derivados que plantea preguntas desafiantes sobre cómo se entienden, definen y reconocen las contrapartes, los productos, los servicios, las monedas, los costos y los ingresos. Al mismo tiempo, en el área de derivados existe una amplia gama de iniciativas asociadas con los estándares de datos que podrían informar el camino a seguir al ofrecer eficiencias. Nos gustaría entender qué tipo de soluciones podrían ser implementables para ofrecer beneficios para la ONS, el Banco y las Empresas para aumentar la confianza en el mercado y reducir los costos de la forma DQ.
Declaración Segunda
¿Cómo podemos comunicar e integrar los requisitos de informes relacionados con DQ de la manera más efectiva, consistente y flexible?
El sitio web actual del BoE describe los requisitos para el formulario DQ (ver enlaces en el apéndice), pero requiere una interpretación considerable, dejando margen para la inconsistencia, y no es fácil de usar. Nos gustaría entender cómo los requisitos de informes relacionados con DQ podrían comunicarse de una manera que minimice la ambigüedad y facilite la entrega de datos consistentes de alta calidad.
Las declaraciones de ‘Cómo podemos’ – Caso de uso de informes de bienes raíces comerciales (CRE)
Declaración Uno
¿Cómo puede el Banco obtener de manera eficiente los datos de CRE que necesita para monitorear e intervenir de manera proactiva si es necesario?
Si bien se han logrado algunos avances en la creación de una base de datos voluntaria de CRE en los últimos años, todavía estamos a cierta distancia de que la industria se comprometa y entregue el alcance y la gama de datos que el Banco necesita para desempeñar su papel en el mercado. Se sabe que algunas jurisdicciones han hecho un buen progreso en esta área, por lo que potencialmente hay algunas ideas y soluciones transferibles. Nos gustaría explorar qué ideas tiene la comunidad para acelerar el progreso en esta área.
Declaración Segunda
¿Cómo podemos comunicar e integrar los requisitos de presentación de informes (relacionados con la CRE) de la manera más efectiva, consistente y flexible entre el Banco y las empresas, incluidas las expectativas, los comentarios y otra información útil para las empresas?
El enfoque actual para comunicar expectativas y comentarios no facilita la comprensión compartida. ¿Cómo podría mejorar esto?