La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado su primer Informe de seguimiento obligatorio de Basilea III, en el que evalúa el impacto que tendrá la implementación completa de Basilea III en los bancos de la UE en 2028. Basilea III es el marco regulatorio internacional para bancos, desarrollado en respuesta a la crisis financiera de 2007-09 para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos de los bancos. Los datos prudenciales de los bancos se recopilan en formato XBRL legible por máquina, lo que facilita un análisis y una supervisión efectivos.
Las reglas de Basilea requieren que los prestamistas mantengan un capital significativo contra posibles pérdidas futuras, para ayudar a garantizar la estabilidad financiera. El informe encuentra que la implementación total dará como resultado un aumento promedio del 15% del capital mínimo requerido actual de Nivel 1 de los bancos de la UE, lo que representa 1.200 millones de euros adicionales en participaciones de capital para 2028.
La EBA publica su Informe sobre el primer ejercicio obligatorio sobre el impacto total de la implementación de Basilea III
30 septiembre 2022
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó hoy su primer Informe de seguimiento obligatorio de Basilea III que evalúa el impacto que tendrá la implementación total de Basilea III en los bancos de la UE en 2028. Según esta evaluación, que utiliza una muestra significativamente mayor que en años anteriores y aplica Con la misma metodología que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), la implementación completa de Basilea III daría como resultado un aumento promedio del 15,0% del capital mínimo requerido actual de Nivel 1 de los bancos de la UE. Para cumplir con el nuevo marco, los bancos de la UE necesitarían 1 200 millones EUR de capital de nivel 1 adicional. El impacto global incluye el impacto económico de la pandemia de Covid-19 en los bancos participantes que se materializó hasta diciembre de 2021, fecha de referencia de este Informe.
Resumen de los resultados
En general, los resultados del ejercicio de seguimiento de capital de Basilea III muestran que el requisito mínimo de capital de nivel 1 de los bancos europeos aumentaría un 15,0 % en la fecha de implementación total en 2028, sin tener en cuenta los ajustes específicos de la UE. Excluyendo la contribución del coeficiente de apalancamiento, el impacto de las reformas es del 18,2%, de los cuales los principales factores son el piso de producción (6,3%) y el riesgo de crédito (4,4%). El requerimiento de capital mínimo de Nivel 1 para bancos grandes y con actividad internacional (Grupo 1) aumentaría en un 16,0%. El requerimiento respectivo para las instituciones de importancia sistémica global (G-SIIs, subconjunto del Grupo 1) y el de los bancos del Grupo 2 aumentaría en 24.7% y 9.6%, respectivamente.
Al observar una muestra de 86 bancos que han informado datos de manera constante durante los últimos tres años, el impacto ha aumentado ligeramente desde diciembre de 2020. Esto se debe principalmente a la información más generalizada por parte de los bancos sobre un mayor impacto del riesgo de mercado en la última recopilación de datos. Sin embargo, al comparar las cifras de este informe con los niveles previos a la COVID-19 medidos en diciembre de 2019, el impacto continúa con su tendencia decreciente que se ha mantenido desde 2018.
Nota para los editores
- Los resultados se han visualizado de forma dinámica. Para facilitar la navegación, aquí tienes la lista completa de resultados para los diferentes grupos de bancos que puedes encontrar en los gráficos interactivos.
- El impacto que se muestra en el primer informe anual obligatorio del ejercicio no es directamente comparable con el de los ejercicios voluntarios semestrales anteriores, principalmente porque la muestra es diferente pero principalmente porque los bancos participantes ahora están sujetos a la presentación obligatoria de ciertas partes de los datos. recopilación.
- El Informe de seguimiento de Basilea III evalúa el impacto en los bancos de la UE de las revisiones finales del riesgo de crédito, dividido en cuatro subcategorías, marcos de riesgo operativo y ratio de apalancamiento, así como de la introducción del piso de producción agregado. También cuantifica el impacto de las nuevas normas de riesgo de mercado (FRTB) y ajustes de valoración del crédito (CVA).
- El análisis de impacto acumulado del informe del ejercicio de seguimiento de Basilea III utiliza una muestra total de 160 bancos, un aumento de 61 bancos en comparación con la última fecha de referencia (dic-20).
- El Informe de seguimiento de Basilea III muestra los resultados por separado para los bancos del Grupo 1 y del Grupo 2. Los bancos del Grupo 1 son aquellos con un capital de Nivel 1 superior a 3.000 millones de euros y tienen actividad internacional. Todos los demás bancos se clasifican como bancos del Grupo 2.
- El Informe de seguimiento de Basilea III muestra los resultados por separado para tres modelos comerciales amplios, ‘universal’, que es un modelo comercial que ofrece la gran mayoría de los servicios bancarios, ‘orientado al comercio minorista’, que se centra en la clientela minorista y ‘orientado a las empresas y otros que incorpora a las restantes instituciones.
- Junto con el Informe, se pone a disposición con fines analíticos una herramienta interactiva que muestra los resultados principales. Las cifras y conclusiones oficiales son las presentadas en el Informe de Seguimiento de Basilea III público. Por lo tanto, cualquier interpretación basada en los datos proporcionados dentro de la herramienta de visualización debe realizarse con precaución.
- El anexo que muestra el impacto de la implementación de los ajustes específicos de la UE propuestos proporciona una evaluación del impacto del marco de Basilea III, incluidas las características de implementación adicionales que se incluyen en las propuestas legislativas de la Comisión de la UE sobre la implementación de Basilea III en la UE. La metodología aplicada en el anexo difiere de la utilizada en la evaluación de impacto de la Comisión de la UE. El anexo explica en detalle las diferencias metodológicas restantes y proporciona una comparación numérica entre las dos evaluaciones.