La Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó su ejercicio anual de transparencia en toda la UE, con el objetivo de mejorar el seguimiento de riesgos, la evaluación de vulnerabilidades y la promoción de la disciplina de mercado.
Esta iniciativa, que forma parte de los esfuerzos continuos de la EBA para reforzar la transparencia en el mercado financiero de la UE, se alinea con las divulgaciones del Pilar 3 de los propios bancos, de acuerdo con la directiva de requisitos de capital (CRD) de la UE. Basándose exclusivamente en datos de informes de supervisión, la EBA pretende ofrecer una visión integral del panorama financiero con un extenso conjunto de datos, complementado con herramientas interactivas que ayudarán a los usuarios a comparar datos a lo largo del tiempo, entre países y entre bancos.
Como es habitual, el ejercicio de transparencia se llevará a cabo a lo largo del otoño y los resultados se publicarán en diciembre. Los resultados incluirán información crítica sobre las posiciones de capital, los activos financieros, los montos de exposición al riesgo, las exposiciones soberanas y la calidad de los activos del sector bancario de la UE para la segunda mitad de 2022 y la primera mitad de 2023.
A través de estos esfuerzos de transparencia, la EBA pretende mantener la vigilancia sobre los riesgos y vulnerabilidades y al mismo tiempo fomentar un panorama financiero más sólido.
La EBA lanza el ejercicio de transparencia en toda la UE para 2023
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó su ejercicio anual de transparencia en toda la UE, como parte de sus esfuerzos para monitorear los riesgos y vulnerabilidades y reforzar la disciplina de mercado. Como en el pasado, el ejercicio se basa exclusivamente en datos de informes de supervisión, lo que mantendrá al mínimo la carga para los bancos. La EBA espera publicar los resultados a principios de diciembre, junto con el Informe de Evaluación de Riesgos (RAR) anual.
La EBA ha iniciado hoy la interacción con los 124 bancos que participan en el ejercicio de transparencia. Esta interacción prevé la verificación de las plantillas precargadas y cualquier corrección de la calidad de los datos que se realizará a través del canal de informes de supervisión.
La EBA espera publicar alrededor de 1 millón de puntos de datos, hasta 10.000 puntos de datos por banco. Como en años anteriores, los datos cubrirán posiciones de capital, rentabilidad, activos financieros, montos de exposición al riesgo, exposiciones soberanas y calidad de los activos.
Pruebas de estrés en toda la UE
Esta sección está dedicada a las pruebas de resistencia de la ABE a nivel de la UE y proporciona información sobre las metodologías y los escenarios utilizados, así como cualquier información de respaldo adicional publicada por la ABE durante la realización del ejercicio.
El papel de la ABE en las pruebas de estrés
Una de las responsabilidades de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) es garantizar el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados financieros y la estabilidad del sistema financiero en la UE. Con este fin, la ABE tiene el mandato de monitorear y evaluar la evolución del mercado, así como de identificar tendencias, riesgos potenciales y vulnerabilidades derivadas del nivel microprudencial.
Una de las principales herramientas de supervisión para realizar dicho análisis es el ejercicio de prueba de resistencia a escala de la UE. El Reglamento de la ABE otorga a la Autoridad poderes para iniciar y coordinar las pruebas de resistencia a nivel de la UE, en cooperación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). El objetivo de dichas pruebas es evaluar la resiliencia de las instituciones financieras ante la evolución adversa del mercado, así como contribuir a la evaluación general del riesgo sistémico en el sistema financiero de la UE.
Las pruebas de resistencia de la EBA a nivel de la UE se llevan a cabo de manera ascendente, utilizando metodologías, escenarios y supuestas claves consistentes desarrollados en cooperación con la JERS, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE).
Resultados de las pruebas de resistencia a escala de la UE de 2023
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó los resultados de la prueba de resistencia a nivel de la UE de 2023 de 70 bancos de 16 países de la UE y el EEE, que representan alrededor del 75% de los activos totales de los bancos de la UE. El ejercicio ha sido coordinado por la EBA y llevado a cabo en cooperación con el Banco Central Europeo (BCE), la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), la Comisión Europea (CE) y las autoridades competentes (AC) de todas las jurisdicciones nacionales relevantes.
El objetivo de la prueba de resistencia a escala de la UE es evaluar la resiliencia de los bancos de la UE ante un conjunto común de acontecimientos económicos adversos con el fin de identificar riesgos potenciales, fundamentar las decisiones de supervisión y aumentar la disciplina del mercado. El ejercicio no está diseñado como una prueba de aprobación, sino como una herramienta de supervisión y un insumo para la evaluación de los bancos en el Pilar 2.
La EBA publicó los resultados bancarios granulares, incluyendo información detallada al inicio y al final del ejercicio, tanto en el escenario base como en el adverso. La difusión de datos es un elemento integral del ejercicio de pruebas de resistencia y ayuda a fomentar la disciplina del mercado. Las plantillas de transparencia de la prueba de resistencia a nivel de la UE de 2023 también incluyen información sobre los requisitos del Pilar 2 (P2R) para cada banco a finales de 2022, el punto de partida de la prueba de resistencia.
Análisis ad hoc sobre tenencias de bonos bancarios
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó las conclusiones de un análisis ad hoc de las pérdidas no realizadas de títulos de deuda mantenidos a coste amortizado en bancos de la UE. Este análisis específico forma parte del seguimiento periódico de riesgos del sector bancario de la UE realizado por la EBA en colaboración con las autoridades competentes.
En esta sección, la EBA divulga las cifras de los bancos individuales sobre el valor en libros y el valor razonable de los bonos a costo amortizado, a diciembre de 2022 y febrero de 2023. Los bancos para los que se divulgan datos individuales son los mismos que participan en el 2023. Prueba de resistencia a escala de la UE.
Los datos de los bancos individuales se publican únicamente con fines de transparencia y la diferencia entre los valores en libros y los valores razonables de los bonos a costos amortizados no debe vincularse a los resultados de las pruebas de resistencia a nivel de la UE.
El ejercicio de transparencia es parte de los esfuerzos continuos de la EBA para fomentar la transparencia y la disciplina de mercado en el mercado financiero de la UE, y complementa las divulgaciones del Pilar 3 de los propios bancos, según lo establecido en la directiva de requisitos de capital (CRD) de la UE. Junto con el conjunto de datos, la EBA también proporciona una amplia gama de herramientas interactivas que permiten a los usuarios comparar y visualizar datos a lo largo del tiempo y a nivel de país y banco por banco. En 2023, la EBA llevará a cabo en otoño un ejercicio anual de Transparencia que divulgará posiciones de capital, activos financieros, cantidades de exposición al riesgo, exposiciones soberanas e información sobre la calidad de los activos del sector bancario de la UE en la segunda mitad de 2022 y en la primera mitad. de 2023. El ejercicio se basará exclusivamente en datos de informes de supervisión,
Informes de riesgos y otros trabajos temáticos
Los informes de evaluación de riesgos proporcionan una actualización anual sobre los riesgos y vulnerabilidades en el sector bancario de la UE. Describen los principales acontecimientos y tendencias que afectan al sector bancario de la UE y proporcionan la perspectiva de la ABE sobre los principales riesgos y vulnerabilidades microprudenciales.
El artículo 32 del Reglamento de financiación de la ABE asigna a la Autoridad la tarea de supervisar y evaluar la evolución del mercado y proporcionar información a otras instituciones y organismos de la UE (Parlamento Europeo, Consejo, Comisión Europea, JERS) y al público en general.