La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó recientemente su Panel de Riesgos (RDB) trimestral para el cuarto trimestre de 2023, que ofrece información sobre la salud financiera de las instituciones más grandes de la UE y el EEE. Si bien el informe destaca niveles récord de capitalización bancaria y una mayor liquidez, también señala indicios tempranos de deterioro de la calidad crediticia.
Uno de los aspectos cruciales que permite a la EBA recopilar y analizar estos datos completos es su acceso a información estructurada en formato XBRL. Estos datos estructurados permiten a la EBA recopilar, agregar y analizar de manera eficiente datos de una amplia gama de bancos a través de fronteras y sectores. Al aprovechar definiciones armonizadas y marcos de presentación de informes estandarizados, la EBA garantiza la disponibilidad de datos abiertos y comparables, cruciales para realizar análisis en profundidad e identificar tendencias, riesgos y vulnerabilidades en los mercados financieros.
El Panel de Riesgos proporciona información valiosa sobre varios indicadores clave, incluida la posición de capital, la liquidez, la calidad de los activos y la rentabilidad, lo que permite a los reguladores, inversores y partes interesadas tomar decisiones informadas y tomar las medidas necesarias para mantener la estabilidad financiera.
Los bancos de la UE son sólidos, pero los signos de deterioro de la calidad crediticia son cada vez más evidentes, según muestra el Panel de Riesgos de la EBA
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó su Panel de Riesgos (RDB) trimestral del cuarto trimestre de 2023, que divulga información estadística agregada para las instituciones más grandes de la UE y el EEE. La capitalización de los bancos de la UE y el EEE se sitúa en niveles récord, la liquidez ha mejorado, mientras que el rendimiento sobre el capital (RoE) se situó en el 10,3%. Sin embargo, los primeros signos de deterioro de la calidad crediticia se han vuelto más evidentes. La publicación también incluye información sobre los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL).
- Los bancos de la UE y el EEE alcanzaron niveles récord de capitalización, con una ratio medio ponderado de capital ordinario de nivel 1 (CET1) (fully-loaded) del 15,9%, 50 puntos básicos más que en diciembre de 2022.
- La ratio de cobertura de liquidez (LCR) aumentó tras varios trimestres de caída. El índice de financiación estable neta (NSFR) también aumentó ligeramente durante el último trimestre, pero se mantiene cerca de los niveles informados durante los últimos trimestres. El LCR y el NSFR se sitúan cómodamente en el 167% y el 127%, respectivamente. Las condiciones del mercado financiero durante los primeros meses de 2024 fueron benignas con un alto nivel de emisiones de deuda por parte de los bancos.
- El crecimiento de los préstamos y los activos siguió siendo moderado, todavía afectado por el endurecimiento de las normas crediticias de los bancos y la menor demanda. Los activos ponderados por riesgo (APR) han aumentado ligeramente, lo que ha hecho aumentar la densidad de los APR, principalmente debido al mayor riesgo operativo (del 9,6% al 10,1% del total de los APR).
- Si bien la calidad de los activos sigue siendo sólida, el índice de préstamos morosos aumentó ligeramente del 1,8% al 1,9%. Los préstamos de etapa 2 y el costo promedio del riesgo también aumentaron durante el último trimestre del año. Los préstamos dudosos garantizados por bienes raíces comerciales (CRE) aumentaron marginalmente y la tasa de préstamos dudosos de estas exposiciones fue del 4,3%.
- La exposición de los bancos de la UE y del EEE a la deuda soberana aumentó ligeramente en 2023, tras su descenso en años anteriores.
- La rentabilidad para 2023 se mantuvo elevada, un 10,3%, aunque con una amplia dispersión. Si bien todos los bancos se han beneficiado del aumento de las tasas de interés, la proporción de bancos con un RoE superior al 10% ha disminuido del 60% al 45%.
Las cifras incluidas en el Panel de Riesgos se basan en una muestra de 164 bancos, que cubren más del 80% del sector bancario de la UE/EEE (por activos totales), en el nivel más alto de consolidación, mientras que los agregados de los países también incluyen grandes filiales (las La lista de bancos se puede encontrar aquí).