El Centro de Innovación del Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Singapur y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) han completado el desarrollo de su ambiciosa plataforma prototipo que integra datos regulatorios y análisis. Conocido como Proyecto Ellipse, tiene como objetivo mostrar cómo se puede combinar una amplia gama de datos estructurados y no estructurados para ayudar a los reguladores a identificar riesgos potenciales, ofreciendo un acceso rápido a indicadores de alerta temprana, análisis y métricas prudenciales para la supervisión bancaria.
Hern Shin Ho, director Gerente Adjunto (Supervisión Financiera) de MAS, dice: «Los recientes avances tecnológicos han abierto posibilidades para que los supervisores aprovechen conjuntos de datos más granulares, oportunos y variados para mejorar significativamente la efectividad de la supervisión. El Proyecto Ellipse demuestra claramente que la recopilación y el uso de dichos conjuntos de datos no tienen por qué ser prohibitivos, sino que pueden ser codificados, eficientes, rentables y potencialmente escalables incluso sobre una base transfronteriza. MAS está adaptando el prototipo a nuestras propias necesidades de supervisión. Espero que otros supervisores lo encuentren útil de manera similar y esperan nuevas iniciativas conjuntas para desarrollar soluciones comunes de SupTech para los supervisores».
BIS ahora lanzará una comunidad de colaboración Ellipse para compartir, probar, personalizar y escalar este enfoque. Si lo prueba, háganos saber su experiencia del valor agregado por los diferentes tipos de datos.
BIS Proyecto Ellipse: Informes regulatorios integrados y análisis de datos
El Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales ha informado recientemente sobre la Fase 1 de su Proyecto Ellipse. Esta es una prueba de concepto destinada a examinar el potencial de la supervisión basada en información y basada en datos utilizando una plataforma integrada de datos y análisis regulatorios.
«Si se implementa, las autoridades reguladoras, como usuarios finales de la plataforma, podrían extraer, consultar y analizar digitalmente una gran cantidad de datos de diversas fuentes. Estos datos podrían ser relevantes para los eventos actuales en tiempo real y visibles a través de paneles, informándoles de las primeras acciones de supervisión que pueden necesitar ser tomadas «, dice BIS. Dicha plataforma transfronteriza también podría reducir la carga de presentación de informes para las entidades mundiales.
La Fase 1 se asoció con la Autoridad Monetaria de Singapur, el Banco de Inglaterra y la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA). Tomando el ejemplo de los requisitos de informes de hipotecas minoristas, el proyecto los destiló y modeló utilizando el Modelo de Dominio Común ejecutable por máquina de ISDA, lo que permite llevar a cabo un análisis automatizado de los datos de ambos países.
El modelo de datos, una demostración y la documentación técnica ya están disponibles para ver. La fase 2 tiene como objetivo ir más allá, utilizando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para extraer e integrar información de datos no estructurados.
Es un plan ambicioso, que promete grandes recompensas, pero también grandes desafíos en la implementación en el mundo real. Estaríamos muy interesados en conocer sus perspectivas sobre este enfoque y qué papel debe desempeñar el estándar XBRL.
Descripción general de Ellipse
Project Ellipse es una prueba de concepto (POC) lanzada por el (BISIH) para explorar cómo la supervisión podría convertirse en una plataforma de análisis y datos basada en información utilizando una plataforma integrada de datos y análisis regulatorios.
Las autoridades reguladoras, como usuarios finales de la plataforma, podrían extraer, consultar y analizar digitalmente una gran cantidad de datos de diversas fuentes. Estos datos podrían ser relevantes para los eventos actuales en tiempo real y visibles a través de paneles, informándoles de las primeras acciones de supervisión que pueden ser necesarias.
El proyecto Ellipse se está desarrollando en dos fases. Esta documentación contiene información sobre los antecedentes de este proyecto y detalles sobre el POC para un modelo de datos transfronterizo explorado en la Fase 1. Se proporcionará más información sobre la Fase 2 a finales de 2021 y hacia finales del primer trimestre de 2022.
Ellipse: plataforma de informes regulatorios y análisis de datos
Una plataforma integrada de datos y análisis normativos
Una visión general de Project Ellipse
Project Ellipse explora cómo las soluciones tecnológicas podrían permitir que la supervisión sea más prospectiva, basada en información y basada en datos utilizando una plataforma integrada de análisis y datos regulatorios. Es importante destacar que el prototipo de Ellipse combina fuentes de datos estructuradas y no estructuradas que son relevantes para los eventos actuales en tiempo real. Los análisis avanzados se aplican a esas fuentes de datos integradas para proporcionar a los supervisores indicadores de alerta temprana, análisis y métricas prudenciales.
El proyecto Ellipse se llevó a cabo en dos fases. En la Fase 1, el proyecto investigó cómo la supervisión basada en datos podría habilitarse mediante informes digitales ejecutables por máquina, utilizando un modelo de datos común transfronterizo. La fase 1 ilustra las posibilidades y las eficiencias que podrían obtenerse si se adoptaran informes ejecutables por máquina utilizando modelos de datos comunes. Esto también podría aumentar el volumen de datos granulares disponibles para los supervisores, según sea necesario para permitir el uso de análisis avanzados.
En la Fase 2, el proyecto tomó los datos regulatorios de grandes exposiciones existentes y los integró con datos no estructurados. Se aplicaron análisis avanzados como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural a estas fuentes de datos para hacer correlaciones de riesgo y analizar el sentimiento, alertando a los supervisores en tiempo real de problemas que podrían necesitar más investigación. También se utilizaron análisis de red para demostrar cómo se podían mapear las exposiciones, lo que indicaba posibles riesgos sistémicos para el sistema bancario.
Vea el prototipo de la plataforma Ellipse:
El Proyecto Ellipse del BIS Innovation Hub es un prototipo que las autoridades pueden probar en sus propios entornos y que puede ayudarles a explorar nuevas soluciones. También presenta una oportunidad para que la comunidad reguladora global considere, explore y colabore en soluciones comunes para preparar los datos y las capacidades analíticas de los supervisores para el futuro.